1 【已解決】 如何在Excel中計(jì)算投資組合的貝塔系數(shù)？
最佳答案 2023-05-06 03:30
要計(jì)算投資組合的貝塔系數(shù)，需要以下步驟：1. 找到每個(gè)投資資產(chǎn)的歷史收益率數(shù)據(jù)，通常可以從金融數(shù)據(jù)提供商或者證券交易所獲取。2. 在Excel中創(chuàng)建一個(gè)表格，將每個(gè)資產(chǎn)的收益率數(shù)據(jù)輸入到不同的列中。3. 計(jì)算每個(gè)資產(chǎn)的日收益率，可以使用Excel的“日收益率”函數(shù)，即“=（當(dāng)日收盤價(jià)-前一日收盤價(jià)）/前一日收盤價(jià)”。4. 計(jì)算每個(gè)資產(chǎn)的日收益率與市場收益率的協(xié)方差，可以使用Excel的“協(xié)方差”函數(shù)，即“=COVARIANCE.P（資產(chǎn)日收益率，市場日收益率）”。5. 計(jì)算每個(gè)資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，可以使用Excel的“VAR.P”函數(shù)，即“=VAR.P（市場日收益率）”。6. 計(jì)算每個(gè)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)，可以使用Excel的“貝塔系數(shù)”函數(shù)，即“=COVARIANCE.P（資產(chǎn)日收益率，市場日收益率）/VAR.P（市場日收益率）”。7. 根據(jù)每個(gè)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)和權(quán)重，計(jì)算投資組合的加權(quán)平均貝塔系數(shù)，即“=SUMPRODUCT（每個(gè)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)，每個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重）”。以上是計(jì)算投資組合貝塔系數(shù)的基本步驟，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。
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