【已解決】 指數(shù)增強策略？
最佳答案 2024-07-31 00:00
構(gòu)建與對標(biāo)指數(shù)具有相似特征持倉結(jié)構(gòu)，通過主動管理獲取相對于指數(shù)超額收益的策略。該策略基本不開展對沖交易。
指數(shù)增強策略會在跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，利用量化方式適當(dāng)調(diào)整投資組合的持倉結(jié)構(gòu)，以期在跟蹤指數(shù)Beta收益的基礎(chǔ)上，再獲得額外的Alpha收益的一種投資策略。
指數(shù)增強策略不是對跟蹤指數(shù)成分股的完全復(fù)制，而是對評價較高的股票增加權(quán)重，評價較低的股票減少權(quán)重，或者增加指數(shù)成分股以外的股票持倉。
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