1 【已解決】 如何計(jì)算股票的收益率和特雷諾指數(shù)和阿爾法系數(shù)和貝塔系數(shù)？
最佳答案 2023-05-06 06:00
計(jì)算股票的收益率可以使用以下公式：收益率 = （賣出價(jià)格 - 買入價(jià)格 + 分紅）/ 買入價(jià)格其中，分紅是指股票在持有期間所發(fā)放的現(xiàn)金分紅。特雷諾指數(shù)是用來衡量基金經(jīng)理的表現(xiàn)的指標(biāo)，計(jì)算公式如下：特雷諾指數(shù) = （基金收益率 - 無風(fēng)險(xiǎn)收益率）/ 基金波動(dòng)率其中，基金收益率是指基金在一定時(shí)間內(nèi)的收益率，無風(fēng)險(xiǎn)收益率是指沒有任何風(fēng)險(xiǎn)的投資收益率，基金波動(dòng)率是指基金在一定時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)程度。阿爾法系數(shù)是用來衡量基金經(jīng)理相對(duì)于市場(chǎng)的表現(xiàn)的指標(biāo)，計(jì)算公式如下：阿爾法系數(shù) = 基金收益率 - （無風(fēng)險(xiǎn)收益率 + 貝塔系數(shù) × （市場(chǎng)收益率 - 無風(fēng)險(xiǎn)收益率））其中，市場(chǎng)收益率是指整個(gè)市場(chǎng)在一定時(shí)間內(nèi)的收益率。貝塔系數(shù)是用來衡量基金相對(duì)于市場(chǎng)的波動(dòng)程度的指標(biāo)，計(jì)算公式如下：貝塔系數(shù) = 基金收益率的協(xié)方差 / 市場(chǎng)收益率的方差其中，協(xié)方差是指基金收益率和市場(chǎng)收益率的相關(guān)性，方差是指市場(chǎng)收益率的波動(dòng)程度。
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