1 【已解決】 如何計(jì)算債券的利率風(fēng)險(xiǎn)？
最佳答案 2023-05-06 05:30
債券的利率風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)市場(chǎng)利率變化時(shí)，債券價(jià)格的波動(dòng)程度。債券的價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反比例關(guān)系，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格下降，反之亦然。因此，債券的利率風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)以下公式計(jì)算：利率風(fēng)險(xiǎn) = 市場(chǎng)利率變化率 × 久期其中，久期是衡量債券價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度的指標(biāo)。久期越長(zhǎng)，債券價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度越高，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越大。需要注意的是，這個(gè)公式只是一個(gè)近似值，實(shí)際情況可能會(huì)受到其他因素的影響，如信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。因此，在進(jìn)行債券投資時(shí)，需要綜合考慮多種風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和投資管理。
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